Evan K Insani: Performa Full Year EQUITAS (EMAS Quantitative Trading System) 2017

Syariahsaham.Com, BANDUNG -- Mumpung masih 2017, ada baiknya kita baik sebagai investor/trader melakukan review terhadap transaksi-transaksi yang sudah dilakukan selama 2017.

Apakah ada transaksi yang dilakukan karena ikut-ikutan?
Apakah ada transaksi yang ternyata sebaiknya tidak dilakukan?
Adakah cara supaya hasil transaksi kita di pasar saham bisa lebih baik lagi?

Melakukan review kinerja dan perencanaan ke depan merupakan salah satu rutinitas yang wajib dilakukan sebagai investor/trader profesional.

Saya sendiri melakukan review terhadap performa trading saya dan juga performa EQUITAS sebagai sistem trading yang saya sempurnakan selama 2017.

Hal ini penting untuk saya lakukan sehingga bisa menambah kepercayaan diri menjelang tahun 2018 nanti.

EQUITAS 3.1 adalah sistem trading dengan konsep trendfollower; yakni memilih saham-saham yang dalam kondisi uptrend, beli saat break resisten dan jual saat kena trailing stop.

Sebelumnya saya pernah jelaskan ada perbedaan mendasar antara trading plan dengan sistem trading. Sistem trading merupakan suatu trading plan yang sudah diujikan kepada suatu kelompok saham dalam suatu periode tertentu, sehingga performa nya bisa diukur dengan menggunakan metriks-metriks seperti winning ratio, profit/loss ratio, number of trade hingga maximum drawdown dan possible return in period.

Selain itu sistem trading yang baik juga mengatur kaidah money management yang harus diikuti sehingga bisa memberikan hasil yang sesuai dengan hasil backtest pada periode sebelumnya.

Untuk melihat performa full-year 2017 pada EQUITAS, maka akan dilihat sesuai dengan periode ISSI, yakni 1 Jan – 31 Mei 2017, lalu 1 Jun – 30 Nov 2017, dan terakhir 1 – 31 Des 2017.

Berikut adalah semua sinyal buy yang muncul pada periode pertama 1 Jan – 31 May 2017, lengkap dengan harga buy beserta tanggal serta harga sell beserta tanggal.
Semua pertanyaan diajukan setelah narasi selesai ya, dan saya tidak melakukan analisis untuk ke depan.

Saya hanya bertransaksi sesuai kaidah sistem yang saya anut, yakni trendfollower.

Dari daftar ini, didapatkan metriks performa sebagai berikut.

Dan berikut adalah metriks performa pada periode ini, 

Net Profit: 47.01%
Number of Trades: 20
Winning Ratio: 70%
Profit/Loss Ratio: 6.5 : 1
Maximum Drawdown: -5.74% 

Selain itu selama 5 bulan, hanya pada bulan Februari terdapat minus pada pertumbuhan ekuiti sebesar 0.9%. Selain itu konsisten menghasilkan pertumbuhan ekuiti lebih besar ketimbang IHSG maupun ISSI, bahkan mencetak pertumbuhan dua digit pada bulan Januari (16.8%) dan Maret (17.3%). 

Sehingga selama 5 bulan ini, keseluruhan ekuiti sudah bertumbuh sebesar 47.01%.
Berikut adalah semua sinyal buy yang muncul pada periode kedua 1 Jun – 30 Nov 2017, lengkap dengan harga buy beserta tanggal serta harga sell beserta tanggal.

Terdapat RIMO yang menjadi top gainer pada periode ini dengan profit 231.25%.

Meski menjadi kontroversi dan ‘meloncati’ trailing stop EQUITAS pada versi sebelumnya, saya melakukan perbaikan pada EQUITAS sehingga memungkinkan untuk tetap masuk RIMO dan bisa keluar tepat waktu dengan menggunakan sistem trailing stop yang jauh lebih baik.

Dan berikut adalah metriks performa pada periode ini, 

Net Profit: 46.7%
Number of Trades: 24
Winning Ratio: 58.33%
Profit/Loss Ratio: 9.4 : 1
Maximum Drawdown: -3.73% 

Pada 6 bulan ini, tidak ada pertumbuhan minus pada ekuiti dan kembali konsisten menghasilkan pertumbuhan ekuiti lebih besar ketimbang IHSG maupun iSSI, bahkan mencetak pertumbuhan dua digit pada bulan Agustus (10.4%) dan September (12.5%). 

Sehingga selama 6 bulan ini, keseluruhan ekuiti sudah bertumbuh sebesar 46.7%.
Berikut adalah semua sinyal buy yang muncul pada periode terakhir 1 Des – 31 Des 2017, lengkap dengan harga buy beserta tanggal serta harga sell beserta tanggal.

Terlihat hanya muncul 3 sinyal buy yang relatif tidak siginifikan terhadap pertumbuhan ekuiti.

Hal ini dikarenakan saham-saham yang naik pada bulan Desember adalah saham-saham berbobot besar dan EQUITAS tidak dirancang untuk saham-saham tersebut.

Sehingga jikalau dihitung dengan menggunakan NAV, selama 2017 EQUITAS berhasil memberikan pertumbuhan sebesar 115,5%.

Ini jauh lebih besar ketimbang pertumbuhan IHSG yang sebesar 19,99%.

Nah bagaimana dengan performa equity saya sendiri?  

Berikut adalah chart monthly dari ekuiti saya, yang mana perhitungannya adalah dengan menggunakan NAV (layaknya reksadana) sehingga deposit/withdraw tidak akan merubah NAV.

Saya sendiri memiliki beberapa sistem trading, salahsatunya EQUITAS yang saya desain selama tahun 2017. Sehingga saham-saham yang saya transaksikan tidak hanya dari EQUITAS saja, tapi juga sistem lain termasuk sistem yang masih dalam eksperimen/development. 

Hal ini menyebabkan performa saya jauh dibawah EQUITAS sendiri, yakni hanya menumbuhkan ekuiti saya sebesar 26.11% selama 2017. Itu artinya jika saya punya modal 100 juta di tanggal 1 Januari lalu, maka hari ini uang saya menjadi 126,11 juta.

Pencapaian growth tertinggi saya pernah mencapai 40%, namun dikarenakan terkena musibah RIMO yang menyebabkan ekuiti saya ikut terbawa turun.

Meski demikian saya malah sangat mensyukuri mengalami kejadian RIMO secara langsung, yang menjadikan saya jauh lebih siap menghadapi kemungkinan-kemungkinkan terburuk yang diberikan pasar di masa depan.

Saya pun berhasil melakukan update terhadap EQUITAS yang menjadikan performanya lebih baik.  Dan alhamdulillah meski baru masuk pasar di tahun 2016, saya berhasil mencetak profit lebih baik ketimbang IHSG dan ISSI, 22.3% di 2016 dan 26.11% di 2017 yang mana ini juga lebih tinggi ketimbang reksadana saham syariah yang ada., karena saya HANYA BERTRANSAKSI DI SAHAM SYARIAH SAJA.

Dengan adanya sistem EQUITAS, kami membuktikan bahwa saham syariah pun bisa memberikan profit yang konsisten, dan insyallah lebih berkah karena sesuai dengan aturan fatwa MUI dalan transaksi saham syariah.

Demikian uraian dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi rekan-rekan. 

**Alhamdulillah, terimakasih 2017 Terimakasih KBLI, NIKL, BRPT, SMBR, INDY, PTRO, MBSS Terimakasih RIMO atas pelajaran yang sangat berharga

Semoga kita kembali menemukan saham-saham yang akan terbang bersama EQUITAS di tahun 2018.**

Untuk berlangganan, silakan masukkan email: