Sekalian saya pengen bahas
performa sistem trading EMAS (EMAS-QTS) Semester 1 2017 ini. Misalkan pakai sistem
EMAS dari 1 Jan 2017 hingga hari ini, berapa pertumbuhan equity kita saat ini.
Bismillah, saya mulai aja ya
1. EMAS Screener update ver 2.0
Berikut adalah penjelasan EMAS
Screener versi sebelumnya (1.0);
Secara umum, screener EMAS
menyaring saham-saham yang harga Close terakhir di atas rerata harga
eksponensial 30 hari (EMA30).
Kemudian, EMA30 berada di atas
rerata harga 100 hari (MA100), dan MA100 di atas MA200. Terakhir, volume hari
ini di atas rerata volume 60 hari terakhir.
Ringkasnya, EMAS =
C>EMA30>MA100>MA200; V>VMA60.
Ternyata ada 2 kelemahan yang kami
temukan berdasarkan syarat ini;
1. Screener ini melewatkan potensi
saham yang masih masuk kategori uptrend tapi tidak memenuhi syarat MA diatas.
2. Ada beberapa saham yang tak
masuk screening karena volume < VMA60 namun besoknya naik tinggi.
Maka dari itu, pada versi 2.0 ini,
syaratnya diganti menjadi,
C>EMA30
EMA30>MA100
EMA30>MA200
dan syarat likuiditas + nilai
transaksi recent bar.
Contoh saham yang masuk screener 2.0
tapi tidak masuk screener 1.0 adalah saham ACES
 |
| ACES |
Dengan EMAS Screener 2.0 terlihat sinyal buy sudah muncul dengan tanda segitiga biru di dalam area lingkaran dan saat
itu MA100<MA200. Hingga hari ini belum muncul sinyal jual.
Sedangkan jikalau menggunakan versi
1.0, ACES tidak akan muncul karena MA100 masih lebih kecil dari MA200. Akibatnya, ACES akan terlewat begitu saja.
Contoh lainnya adalah saham SSIA:
 |
| SSIA |
Tampak pada H-1 sebelum sinyal buy
muncul, volume SSIA masih dibawah VMA60 (Vol<VMA60), selain itu
MA100<MA200. Akibatnya SSIA tidak akan masuk screener ver 1.0 dan potensi
profit SSIA akan hilang begitu saja.
Sedangkan dengan ver 2.0, muncul sinyal Buy dan sinyal Sell sehingga didapatkan profit 19%.
Jadi pada dasarnya, ver 2.0
merevisi definisi "saham strong uptrend" sehingga lebih banyak opsi yang bisa didapat.
Jadi bagaimana cara memakai EMAS
screener ver 2.0 ini? Sama seperti memakai EMAS screener sebelumnya; screener
ini hanya memisahkan saham-saham yang lagi uptrend. Silakan dicek dengan template
chart masing-masing; utamakan yang volume-nya mendekati VMA60.
Lalu untuk Buy dan Sell rules-nya,
sesuaikan dengan sistem masing-masing, karena EMAS screener memang hanya sebatas
screener/filter saham saja.
Sedangkan untuk sistem trading
lengkapnya adalah EMAS-QTS yakni sistem trading milik Syariah Saham, dimana
aturan buy, sell, money management dan position score-nya sudah ditentukan.
Untuk penjelasan saya terkait EMAS
Screener 2.0, saya rasa cukup. Silakan jika ada pertanyaan.
Ada pertanyaan, volume mesti naik nggak? Valid hit dinilai pada saat
trigger/sinyal buy, vol>VMA60. Tapi beberapa kali volume masih di bawah VMA60 sebelum
trigger buy.
Apakah masih ada pertanyaan untuk EMAS Screener nya? Jika tidak, baru akan saya lanjutkan ke topik berikutnya,
Performa EMAS-QTS YTD 2017
Oke, kita lanjut dulu ya
2. Performa EMAS-QTS YTD 2017
Tak hanya EMAS screener yang kami
update menjadi versi 2.0; EMAS-QTS sebagai sistem trading lengkap kelanjutan
dari EMAS screener pun kami update menjadi ver 2.0.
Selain perubahan definisi saham
uptrend, kami juga melakukan revisi pada buy price dan sell price, serta
perubahan pada money mgement nya.
Pertama kita bahas dulu EMAS-QTS
1.1. Dari hasil individual backtest dengan Amibroker, muncul 53 sinyal buy dari
1 Jan hingga hari ini tahun 2017.
 |
| Top 10 Gainer EMAS-QTS 1.1 YTD 2017 |
 |
| Top 10 Loser EMAS-QTS 1.1 YTD 2017 |
Oiya backtest diatas hanya
dilakukan pada saham yg tmasuk ISSI periode 1 Jan hingga 31 May 2017,
dikarenakan adanya perubahan daftar ISSI terbaru awal Juni ini yg sulit bagi
saya utk masukkan ke grouping backtest.
Arti dari hasil backtest diatas;
dengan disiplin menggunakan sistem EMAS-QTS 1.1 (sekaligus dg money mgementnya)
growth equity YTD 2017 adalah 36.04% dg maximum drawdown equity adalah 10.05%.
Artinya jikalau modal ekuiti 10jt
pada awal tahun 2017, maka saat ini ekuiti menjadi 13.6jt.
Selain itu, dengan sistem EMAS-QTS
1.1 ini, dari 53 opportunity sinyal buy yang muncul hanya 35 sinyal yg bisa di
buy dg detil 21x profit dan 14x loss.
Namun demikian, sistem ini kembali
kami pelajari dan ternyata masih ada kelemahan untuk sistem jangka panjang
karena Sharpe Ratio < 1.
Inilah yg memotivasi kami utk
melakukan revisi shg menghasilkan ver 2.0.
Untuk EMAS-QTS 2.0, dari hasil
individual backtest dengan Amibroker, muncul 66 sinyal buy dari 1 Jan hingga
hari ini tahun 2017.
 |
| Top 10 Gainer EMAS-QTS 2.0 YTD 2017 |
 |
| Top 10 Loser EMAS-QTS 2.0 YTD 2017 |
Sekilas terlihat ver 2.0 mebawa kerugian yang lebih besar, namun jikalau diujikan dengan portofolio backtest dimana membatasi jumlah saham yg dibeli bdasarkan position score, maka didapatkan hasil sbb
Arti dari hasil backtest diatas;
dengan disiplin menggunakan sistem EMAS-QTS 2.0 (sekaligus dg money mgementnya)
growth equity YTD 2017 adalah 81.23% dg maximum drawdown equity adalah 6.87%.
Artinya jikalau modal ekuiti 10jt
pada awal tahun 2017, maka saat ini ekuiti menjadi 18.1jt.
Dengan sistem EMAS-QTS 2.0 ini,
dari 66 opportunity sinyal buy yang muncul hanya 35 sinyal yg bisa di buy dg
detil 22x profit dan 13x loss.
Dan backtest diatas tetap hanya
menggukan ISSI sebagai group yang dibacktest.
Lalu ver 2.0 ini kami ujikan pada
rentang waktu 1/1/2007 hingga 31/12/206 (10 tahun) memberikan data yg memuaskan
dengan Sharpe Ratios >1.
Jikalau dibandingkan dengan
Commercial Reksadana Syariah saat ini tertinggi yg saya ketahui adalah 8.84%
YTD 2017; tentu hasil ini jauh lebih menggembirakan. Apalagi jikalau
dibandingkan dengan IHSG maupun ISSI.
Mungkin demikian dulu sharing
performa sistem EMAS-QTS YTD 2017. Kalo ada pertanyaan, silakan.
0 Response to " Evan K. Insani - Performa EMAS QTS 2.0 Secara Year to Date 2017 "
Posting Komentar