Mengenal Analisis Kuantitatif dan Sistem Trading EMAS 1.0

Syariahsaham.com, CIANJUR -- by Evan K. Insani dan Syariah Saham Team 

Rekan-rekan mungkin sudah mengenal istilah EMAS sejak bergabung dengan grup ini. Dan mungkin banyak juga yang masih bingung, ini EMAS apaan sih? Apakah itu SP (stockpick) atau prediksi Saham Syariah? Terus cara menggunakannya gimana? 

Di bawah ini adalah salah satu contoh hasil screening EMAS. Ide tentang EMAS ini muncul sewaktu grup Syariah Saham (SS) melakukan diskusi terkait saham-saham fenomenal di tahun 2016 seperti PPRO, INAF, NIKL, SMBR, BRPT. Dimulai dari perspektif fundamental hingga teknikal. 

EMAS 080517

Ternyata saham-saham tersebut memiliki kesamaan; memiliki sifat STRONG UPTREND. Secara teknis STRONG UPTREND artinya harga saham tersebut > EMA30>MA100>MA200. 

Tidak hanya sekedar harga bergerak dari sudut kiri bawah menuju kanan atas layar, namun harga berada diatas Moving Average tersebut. 

Belajar dari sini, kita ingin agar kita bisa ikutan dengan saham-saham sejenis di tahun 2017 ini. Muncullah EMAS yang merupakan sistem screening sederhana dan merupakan keluaran dari AFL Amibroker. 

Ya, EMAS diatas hanyalah screener; yakni memberikan informasi (biasanya End of Day), mana saham2 yang Close di atas EMA30>MA100>MA200 dan memiliki volume>VMA60. 

Kenapa ada volume? Sesuai dengan harkat nya, volume digunakan untuk memvalidasi pergerakan harga. 

Lalu kemudian ditambahkan juga bahwa saham yg muncul hanya saham-saham yang candle nya warna hijau atau Close>Open hari itu. Sekali lagi, EMAS merupakan screener saham-saham yang memenuhi persyaratan tersebut. 

Jadi EMAS memang tidak memberikan informasi apakah saham tersebut merupakan saham yang berpotensi naik di masa depan. 

Terus apa gunanya mengetahui saham EMAS kalau misalkan tidak diberikan informasi kapan masuk atau potensinya? EMAS bisa disandingkan dengan sistem trading lainnya, dan itu tergantung masing-masing pribadi. 

SS secara konsisten tidak akan memberikan SP (stockpick) ataupun rekomendasi karena tidak sesuai dengan semangat edukasi yang menjadi ruh dari grup ini. 

Namun demikian, kami tim SS dari waktu ke waktu berusaha menyempurnakan EMAS agar menjadi suatu Sistem Trading yang berlandaskan kepada Analisa Kuantitatif. 

Dan akhirnya terciptalah EMAS-QTS ver 1.0 ini. EMAS-QTS ver 1.0 hanya merupakan contoh bahwasanya EMAS bisa diolah menjadi alternatif parameter untuk menghasilkan suatu sistem trading yang teruji 

Dan yang namanya Sistem Trading harus ada backtest procedure yang harus dilewati untuk memvalidasi sistem tersebut. Di sesi lain nanti akan saya bahas lebih lanjut terkait Sistem Trading: Analisa Kuantitatif. 

Berikut adalah performa EMAS-QTS ver 1.0 hasil dari backtest menggunakan amibroker: 

Performa EMAS-QTS 1.0 2017 year-to-date

Bisa dibaca detilnya, namun secara sederhana bisa diartikan sebagai berikut;

- Dari awal tahun hingga kemarin, dengan menggunakan sistem ini equity akan bertumbuh sebesar 38.48% 

- Dari 23x trades, ada 14x win trades dan 9x loss trades 

Performa EMAS-QTS 1.0 2016

Tahun 2016 berhasil memberikan pertumbuhan ekuitas sebesar 105.38% 

Top Performer EMAS-QTS 1.0 2016

Diatas adalah saham-saham terbaik yang terjaring oleh EMAS di 2016.

Namun demikian, suatu sistem belum bisa dikatakan suatu sistem yang baik jikalau hanya diuji pada suatu kondisi yang ideal. Maka dari itu kami menguji di sampel market bearish, yakni 2015 dan 2008. 

Performa EMAS-QTS 1.0 2015

Performa EMAS-QTS 1.0 2008

Di tahun 2008 dan 2015 saat market dalam keadaan krisis, hingga reksadana pun tidak ada yang performed; sistem ini tetap mampu menjalankan tugas utamanya yakni menjaga ekuitas. Bahkan tetap memberikan pertumbuhan lebih besar dari deposito. 

EMAS-QTS merupakan sistem yang dirancang untuk para trendfollower; yang artinya para trader yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada sistem, disiplin tinggi dan punya money management dan psikologi yg baik. 

Sistem ini hanya meminta kita untuk duduk input automatic order sekitar 30-60 menit tiap hari, tanpa perlu melihat market. Effort-nya sedikit di atas menaruh uang di reksadana namun dengan potensi equity growth yang berlipat. 

Berikut adalah performa sistem ini jikalau dimisalkan kita mengolah dana selama 2012-2016:

Performa EMAS 2012-2016

467.14%!. Artinya jikalau di awal periode kita punya uang Rp 10 juta, maka di akhir periode uang tersebut menjadi Rp 56.7 juta. 

Jualan mimpi? Tidak juga karena ada data. Apakah selalu untung? Tidak. Bahkan dari data d iatas terkadang lebih sering loss trade daripada win trade. Tapi sistem ini, seperti trendfollower; memberikan opportunity untuk mendapatkan profit berlipat ketimbang potensi loss nya. 

Chart 1 menggambarkan pertumbuhan ekuitas selama 2012-2016 

Chart 2 menggambarkan seberapa parah penurunan ekuitas selama periode tersebut. 

Terlihat potensi penurunan hanya 16% max dibandingkan dengan potensi pertumbuhan ekuitas sebesar 467.14%. 

Saya adalah trendfollower, sehingga saya mengembangkan sistem yang cocok dengan karakter saya. Masing-masing punya karakter yang unik, maka dari itu carilah sistem yang sesuai dengan karakter tersebut. 

Penjelasan ini sebagai 'bukti' kuantitatif dan validasi bahwa EMAS bisa bermanfaat untuk kita. Demikian sesi ini, silakan jikalau ingin berdiskusi. 

Btw, kalau ada yang mau mengetahui dari hasil sistem ini di tahun 2017 saham apa saja yg di trade sehingga menghasilkan 38.48%, ini dia:

Untuk berlangganan, silakan masukkan email: